Niskie ryzyko opcje trading

Inwestowanie w akcje niskiego ryzyka Zaktualizowano 14 października 2018 Inwestowanie długoterminowe w akcje jest rodzajem obrotu, z którym większość osób jest znana, ponieważ jest to rodzaj inwestowania typu "kupuj i trzymaj", który jest używany przez niehandlowych odbiorców. Długoterminowi inwestorzy giełdowi zwykle kupują akcje w firmie, w której mają zaufanie, a następnie czekają na wzrost kursu akcji (tj. Kupują, a następnie zatrzymują zapasy, bez względu na wszystko). To, czego większość długoterminowych inwestorów wie, jest taka, że ​​ten rodzaj transakcji wymaga największej marży i jest jednym z najbardziej ryzykownych sposobów inwestowania w akcje. Znacznie lepszym sposobem inwestowania w akcje jest korzystanie z opcji na akcje, które mają znacznie niższy margines i ograniczone ryzyko. Opcje na akcje Opcje na akcje to opcje oparte na jednym podstawowym składniku (takim jak GOOG dla Google). Opcje na akcje mogą być wykorzystywane do obrotu towarami bez kupowania lub sprzedaży rzeczywistych zasobów. Opcje na akcje są dostępne na większości indywidualnych akcji w Stanach Zjednoczonych, Europie i Azji i zazwyczaj są sprzedawane przy użyciu jednego kontraktu na opcje na akcje na każde 100 akcji akcji bazowej. Więcej informacji na temat opcji na akcje, w tym opis umów na opcje na akcje, można znaleźć w artykule na temat opcji na akcje. Inwestowanie w akcje przy użyciu opcji W przypadku korzystania z opcji na akcje w celu zainwestowania w konkretne akcje przyczyny inwestowania w akcje powinny być takie same, jak przy zakupie aktualnego stanu zapasów. Jedyną różnicą jest to, że handel jest realizowany przy użyciu umów opcji zamiast papierów wartościowych bazowych. Po wybraniu odpowiedniej akcji, inwestor giełdowy zostanie wybrany w następujący sposób: Kup jedną z opcji kupna na każdą 100 akcji Zapewnij sobie, że cena akcji (a więc cena opcji 39) wzrośnie Sprzedaj opcje kupna, aby zrealizować zysk Zalety opcji na akcje Istnieją dwie główne zalety wykorzystania opcji na akcje do inwestowania w akcje. Po pierwsze, opcje na akcje kosztują znacznie mniej niż rzeczywiste zapasy, więc wymagana kwota depozytu jest znacznie niższa. Oznacza to, że inwestorzy z mniejszymi kontami inwestycyjnymi mogą inwestować w akcje, które w innym przypadku byłyby poza zasięgiem, a inwestorzy mogą mieć więcej transakcji aktywnych w tym samym czasie. Po drugie, ryzyko opcji długich połączeń jest ograniczone do kwoty zapłaconej za opcję, więc ryzyko transakcji jest ograniczone i znane z wyprzedzeniem. Kiedy większość długoterminowych inwestorów giełdowych wciąż trzyma akcje, gdy jest ich mniej niż 10 000, inwestor opcji może zmniejszyć się tylko o 3000, bez żadnego ryzyka, niezależnie od tego, jak niska jest cena akcji. Przykład handlu Długoterminowy inwestor giełdowy zdecydował, że chce zainwestować w spółkę XYZ. Akcje XYZ39s są obecnie notowane na poziomie 430, a wygaśnięcie kolejnych opcji to dwa miesiące. Inwestor chce kupić 1000 sztuk akcji XYZ, więc wykonują następujące opcje na akcje: Kup 10 opcji kupna (każda umowa opcji wynosi 100 udziałów), a cena strajku wynosi 420, przy cenie 15 na jedną opcję. Całkowity koszt tego handlu wynosi 15 000 (liczony jako 15 x 100 x 10 61 15 000). Koszt zakupu równoważnej liczby akcji w kapitale podstawowym wynosiłby 420 000. Poczekaj, aż cena akcji i cena opcji39 wzrosną. Jeśli cena akcji XYZ wzrośnie do 450, cena opcji call39 wzrośnie do około 30. Wysokość wzrostu opcji zależy od tego, jak daleko w pieniądzu znajdują się opcje. Im dalej w pieniądzu są opcje, tym bliżej wzrostu będzie stosunek 1: 1. Sprzedaj 10 opcji kupna w wartości 30 na jedną opcję. Całkowita kwota otrzymana przy wyjściu z transakcji wynosi 30 000, co stanowi zysk 15 000. Całkowity zysk, który zostałby osiągnięty, gdyby transakcja została wykonana przy użyciu rzeczywistych zapasów, wynosiłaby 20 000, ale zanim zaczniesz narzekać na brakujące 5000, przeczytaj następny paragraf na temat ryzyka związanego z tym obrotem. Ryzyko obrotu opcjami jest ograniczone do kwoty zapłaconej za zakup opcji kupna (przy wprowadzaniu transakcji). Podczas gdy z rzeczywistym zapasem nie ma ograniczeń co do ryzyka obrotu (tj. Cała inwestycja może zostać wymazana). Jeśli cena akcji XYZ spadłaby do 400 (lub nawet niższa), transakcje opcyjne przyniosłyby tylko maksymalną stratę 15 000 (początkowy koszt opcji kupna). W przypadku rzeczywistych zapasów strata wynosiłaby 30 000 lub więcej, gdyby cena akcji spadła jeszcze bardziej. Wniosek Jeśli rozważasz zainwestowanie w akcje, pomyśl o wykorzystaniu opcji na akcje zamiast podstawowych akcji. Korzystanie z opcji na akcje w ten sposób może znacznie zmniejszyć ryzyko i potencjalną utratę inwestycji w akcje. Może to znacznie zwiększyć ryzyko związane z wynagrodzeniem, a tym samym zwiększyć rentowność. Pokaż pełny artykułZobacz witrynę: jeśli masz tło z matematyki lub ekologii lub jesteś zadowolony z wykresów, proponuję wyobrazić sobie korzyści każdej z tych strategii. To naprawdę pomoże ci zrozumieć. Jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie, daj mi znać, a ja mogę dla ciebie wyciągnąć parę. Twoje pytanie jest dość niejasne, ale również skomplikowane, jednak spróbuję na nie odpowiedzieć. Po pierwsze, wielu inwestorów kupuje opcje, aby zabezpieczyć się przed aktualną pozycją w magazynie (już jest właścicielem akcji). Ale możesz także spróbować zarabiać na opcjach, zamiast chronić siebie. Załóżmy, że spodziewasz się wzrostu wartości akcji, więc chcesz to wykorzystać. Załóżmy, że masz małą ilość pieniędzy na inwestycje, powiedzmy 100. Załóżmy, że czas wynosi obecnie 100, więc możesz tylko sobie pozwolić na 1 akcję. Załóżmy, że istnieje opcja call with strike 105, która kosztuje tylko 1. Pozwala porównać dwa scenariusze: Kup 1 akcję (100) Kup (aka długo) 100 opcji call (100). Cena wzrasta do 120 w dniu zapadalności opcji. Zrobiłeś 20 Zrobiłeś (120 - 105) x 100 15 x 100 1,500 Więc zarobiłeś o wiele więcej pieniędzy z tą samą inwestycją początkową. Kwota pieniędzy, którą wpłacasz, jest niewielka (tzn. Może być postrzegana jako niskie ryzyko). Jeśli jednak cena akcji wyniosła 104.90, opcje są bezwartościowe (tzn. Można je postrzegać jako duże ryzyko). Posiadanie gotówki w kwocie odpowiadającej bazowej wartości nominalnej, plus wykupienie opcji kupna za pieniądze, jest ekonomicznie równoważne zakupowi opcji put w celu zabezpieczenia aktualnej pozycji w magazynie. W obu przypadkach koszt opcji będzie średnio wynosił twoje zyski. Nie można po prostu kupić akcję na zapasach, nie biorąc pod uwagę żadnych minusów, to kosztuje pieniądze, aby kupić przewagę i pieniądze, które kosztuje przeciętnie, jest kwotą lotquot (wystarczy, aby przeciętnie przewyższyć swój wzrost). ndash Havoc P 3 października 2007 o godzinie 3:40 Możesz popatrzeć na rozmowy telefoniczne. Krótko mówiąc, sprzedawanie opcji zamiast jej kupowania. gra w domu. Można to również zrobić po stronie skupu, np. powiedzmy, że lubisz firmę XYZ. Jeśli sprzedajesz kieliszki, i to idzie, zarabiacie. Jeśli XYZ zejdzie z upływem terminu ważności, nadal zarabiacie pieniądze na kuponie, a teraz posiadasz zapas - ten, który chcesz, po niższej cenie. Teraz możesz od razu sprzedawać połączenia na XYZ. Jeśli nie pójdzie w górę, zarabiasz pieniądze. Jeśli to się powiedzie, otrzymasz telefon, a ty zarabiasz jeszcze więcej pieniędzy (prawdopodobnie sprzedasz połączenie trochę powyżej aktualnej ceny, lub gdzie zostałeś do ciebie włożony). Największym ryzykiem są bardzo duże spadki, dlatego należy przeprowadzić pewne badania firmy, aby sprawdzić, czy są one przyzwoite - np. mają dobre zarobki, a nie nadmierne wartości PE itd. W przypadku większych spadków trzeba sprzedawać dalej rozmowy. Zauważ, że istnieją zapasy, które mają opcje tygodniowe, jak również opcje miesięczne. Wystarczy obliczyć stopę zwrotu otrzymaną, zdając sobie sprawę z tego, że pod pierwszym umieszczeniem potrzebujesz wystarczającej ilości pieniędzy, jeśli będzie to miało cię na stół. Dodatkowa, powiązana ze sobą strategia zaczyna się od sprzedaży zakładu po wyższej niż obecnie cenie rynkowej. W ciągu kilku dni, ogólnie obniżając limit, jeśli nie zostanie osiągnięty w wahaniach akcji. To znaczy. jeśli czas spadnie w ciągu najbliższych kilku dni, możesz sprzedać wkład na zanurzeniu. Taki sam interes, jeśli towar zostanie ci ostatecznie przekazany. Możesz zacząć od sprzedania połączenia po wyższej cenie limitu, stopniowo zmniejszając je, jeśli nie osiągniesz sukcesu - tzn. Zapas nie osiągnie go przy wzroście. Mój przyjaciel jest bardzo zadowolony z tej strategii. Nie. Im więcej nóg dodajesz do Twojego handlu, tym więcej prowizji płacisz wchodzących i wychodzących z handlu oraz więcej możliwości poślizgu. Więc odwróć się w drugą stronę. Czy możemy dokonać prostego, wolnego od ryzyka handlu opcjami, z jak najmniejszą liczbą nóg. (Nie do końca) zaskakująca odpowiedź brzmi "tak", ale nie ma darmowego lunchu, jak zobaczycie. Zgodnie z teorią finansową każda pozycja bez ryzyka osiągnie stopę wolną od ryzyka, która już teraz jest prawie niczym, nada, 0. Pozwól na to przetestować za pomocą przykładu. Teoretycznie pozycję bez ryzyka można skonstruować na podstawie zakupu akcji, sprzedaży opcji kupna i zakupu opcji sprzedaży. To połączenie powinno przynieść stopę wolną od ryzyka. Sprzedaż opcji kupna oznacza, że ​​masz teraz pieniądze, ale zgadzasz się, aby ktoś inny miał zapasy po ustalonej cenie, jeśli cena wzrośnie. Zakup opcji put oznacza, że ​​płacisz teraz pieniądze, ale możesz sprzedać akcje innej osobie w uzgodnionej cenie kontraktowej, jeśli chcesz to zrobić, co nastąpi dopiero wtedy, gdy cena spadnie poniżej ceny kontraktowej. Aby rozpocząć nasz wolny handel bez ryzyka, kup Google Stock, GOOG w dniu 3 października Zamknij: 495.52 x 100sh 49.552 Przykład zawiera 100 udziałów w celu zapewnienia zgodności z umowami opcji, które wymagają 100 bloków. sprzedamy połączenie i kupimy kontraktową cenę 500 kontraktów za styczeń 19,2017. Dlatego na pewno otrzymamy 50 000 na Jan 19,2017, chyba że system rozliczeń opcji zawodzi, z powodu globalnej zapaści finansowej lub wojny ze statkiem kosmicznym Aztec. Zgodnie z finansami Google, gdybyśmy sprzedali połączenie dzisiaj w najbliższym czasie, otrzymalibyśmy ofertę, która wynosi 89,00 USD lub łącznie 8 900. Gdybyśmy kupili dzisiaj kupkę na zakończenie, poprosiliśmy o kwotę 91,90 USD lub łącznie 9190 sztuk. Tak więc, aby otrzymać 50 000 na dzień 19 stycznia 2017 r., Możemy zapłacić 49 552 USD za akcje GOOG, minus 8 900 za pieniądze, które otrzymaliśmy, sprzedając opcję kupna, plus płatność w wysokości 9190 za opcję sprzedaży, którą musimy chronić. Łącznie wynosi 49.842. Jeśli dziś zapłacimy 49.842, a także wykonamy przedstawioną strategię opcji, w dniu 19 stycznia 2017 roku mieliśmy 50 000. Jest to zysk z 158, prowizje opcyjne wynoszą około 20-30, więc w sumie zysk wynosi około 120 po prowizjach. Z drugiej strony, 50 000 na bankowym CD przez 12 miesięcy na poziomie 1,1 da 550 w podobnie pozbawionych ryzyka odsetkach. Biorąc pod uwagę, że trudno jest faktycznie sprawić, że te transakcje jednocześnie, w praktyce, z cenami skaczącymi dookoła, chciałbym powiedzieć, że jeśli naprawdę chcesz handlu niską stopą procentową ryzyko, bank wydaje się bezpieczniejszy. To nie znaczy, że nie możesz znaleźć kolejnej kombinacji zapasów i cen kontraktu, która lepiej niż bankowa płyta CD - ale wątpię, czy będzie ona zawsze być lepsza przez bardzo dużo i nadal trudno monitorować i wyrównać transakcje w praktyce. Zbiegiem okoliczności wszedłem dzisiaj na to stanowisko. Zignoruj ​​sam magazyn, nie polecam konkretnego towaru, tylko patrzę na strategię. Zakryte wezwanie. Dla tego obrotu na 7,47, jestem w stanie, sprzedając wezwanie pieniężne, aby być z kieszeni 5.87sh i jestem zobowiązany do tego, aby odejść na 7,00 rocznie. Zwrot 19, o ile zapas nie spadnie więcej niż 6 w tym czasie. Poniższy wykres przedstawia maksymalny zysk, a moja strata rozpoczyna się, gdy kurs akcji wynosi 21 poniżej aktualnej ceny. Ryzyko jest nieco przesunięte, ale w zamian oddaję potencjalne większe zyski. Facet, który zapłacił 1,60 może potroić swoje pieniądze, jeśli na przykład akcje trafią do 12. Na płaskim rynku strategia ta może zapewnić stosunkowo wysokie zyski w porównaniu do posiadania wyłącznie akcji. Odpowiedziałem 12 stycznia 13 w 3:09 Odpowiedź Twój 2017 Stack Exchange, IncLow Opcje ryzyka Strategia Handlu - Opcja Spread Spadek Strategii Niskiej Ryzyku Strategia Handlu - Opcja Spreads Rozpoczęcie tego wątku, aby omówić transakcje o niskim ryzyku z wykorzystaniem strategii zwanej Spreads. Mamy wątki w TJ omawiające inne strategie, które moim zdaniem są strategiami ryzykownymi (short straddle, buy naked call put itp.) I należy ich unikać na wczesnym etapie handlu opcjami. Zacząłem też kupować nagłe połączenia, ale później zdałem sobie sprawę, że istnieją lepsze dostępne strategie niskiego ryzyka - takie jak Spread. Więc rozpocząć ten wątek, aby omówić SPREADS. Teraz doradzam każdemu nowemu inwestorowi opcji, aby zaczął od tego, dopóki nie zyska prawdziwego doświadczenia z opcjami i będzie gotowy do podejmowania bardziej ryzykownych transakcji. Możesz być zaskoczony, wiedząc, że możesz użyć PUTs, aby zająć pozycję przynoszącą zyski i używać CALLów do zajęcia pozycji niedźwiedzią. - ten czas nie może cię zranić - że rynek może ci częściowo zapłacić za handel i zmniejszyć twoje ryzyko - że możesz wykonywać transakcje z bardzo dużym prawdopodobieństwem po swojej stronie i generować regularne dochody - że możesz grać przeciwko rynkowi (contrarian) przy bardzo ograniczonym ryzyku - że możesz mieć pozycję na rynku, która ma nogę 100 zwycięzców. Czekamy na doświadczenia innych, aby odpowiedzieć na podniesione wątpliwości. Re: Strategia handlowa opcji niskiego ryzyka - opcje Spreads Co to są Spreads Spreads to strategie ograniczonego ryzyka ograniczonego ryzyka. Mogą zostać skonstruowane przy użyciu opcji PUT lub CALL. Są strategią kierunkową - Bullish lub Bearish Obejmuje 2 opcje transakcji - Opcja Kupna przy jednym strajku, a jednocześnie sprzedaż innej opcji w innej cenie strajku. (zauważcie, jeśli jesteście zszokowani tym, że chodzi o opcję sprzedaży i jestem nowicjuszem, każdy mówi, że trzymajcie się z daleka od sprzedaży opcji, a potem musicie przeczytać dalej, a wkrótce zaczniecie dostrzegać przewagę spreadów nad naga długą strategią) Koszt handlu Różnica składki, którą płacisz za zakup pierwszej nogi minus premia, którą zbierasz za sprzedaż innej nogi. Maximum Risk Limited. Koszt handlu, który jest wyliczony powyżej. (Czy nie jest to mniej ryzykowne, to kupowanie nagiego połączenia tam, gdzie cała twoja składka jest zagrożona) Maximum Reward LIMITED. Różnica dwóch cen strajku minus pieniądze, które uiściłeś, aby otworzyć ten handel, tj. Koszty handlu. (Naga opcja zakupu, teoretycznie, ma nieograniczoną nagrodę .., ale w rzeczywistości nie ma nic o nazwie Unlimited.) Istnieje limit, który może wzrosnąć w czasie trwania opcji. Podobnie nie może zejść poniżej zera. .) Punkt progu rentowności - poziom cen instrumentu bazowego, który musi zostać osiągnięty, aby ten handel był dla nas opłacalny. Poniżej tego poziomu cen tracimy, ponieważ wpłaciliśmy pieniądze na rynek, aby wziąć ten handel. Ten poziom jest ceną uderzeniową długiego odcinka - Kosztem handlu (dla handlu borsucznego) lub Ceną uderzeniową kosztu handlu z długimi nogami (dla handlu byczego) Efekt zaniku czasu Niemal zero. Kiedy Długa noga twojej strategii traci wartość z powodu zaniku czasu, Krótka noga zyskuje w przybliżeniu tę samą przewagę rozkładu czasu. (Kolejną zaletą jest strategia Naked call, gdzie czas rozkłada się codziennie u boku) Wpływ Zmienności Prawie Nil. Podczas niestabilnego czasu, gdy u zapłacić więcej, aby kupić opcję, ale w tym samym czasie, gdy u sprzedają inne opcje, i zebrać więcej pieniędzy za tę samą zmienność. Wpływ ruchu cenowego NIFTY - każdy ruch NIFTY będzie miał wpływ na jedną nogę tej pozycji, podczas gdy inna noga będzie miała wpływ. Wpływ ten nie będzie taki sam na obu nogach, w zależności od tego, na jakim poziomie NIFTY jest porównywany z naszą ceną wykonania 3900 4000. addtion --gt Możesz natknąć się na quot Co to jest spread debitcredit quot. Następujący post ma i odpowiada na to pytanie. traderjioptions3059. tmlpost418640 (Starałem się podać to wyjaśnienie w prostych słowach tym osobom o ograniczonej wiedzy na temat handlu opcjami Nie chcę przynosić zawiłości opcji ceniących Greków takich jak delta, gamma, vega tutaj, ale jeśli uznasz to za interesujące, przeczytaj o tym z dowolnej standardowej książki źródłowej itp. i omówić swoje wątpliwości tutaj). Ostatnio edytowane przez AW10 12 marca 2017 o 10:05. Powód: Dodano definicję spreadu DrCr Re: Strategia handlu przy niskim ryzyku - Opcja Spreads Planowanie handlu opcjami 2) Pozwala na przykład i skonstruować handel rozproszony. Najpierw musimy mieć pojęcie o kierunku rynku (nie ma znaczenia, nawet jeśli się nie udowodnimy, nikt nie ma tu 100) - tak jak w naszej obecnej analizie, okazuje się, że rynek zaczyna spadać od dnia budżetowego. Wierzymy, że będzie dalej. Oznacza to, że chcemy zająć pozycję niedźwiedzią. Nasza analiza sugeruje również, że rynek może spaść do poziomu 3800. Dla uproszczenia, użyj opcji PUT do handlu. Kierunek - Bearish Construction - Kup 1 - Opcja PUT strike 4000 i Sell 1 - Opcja PUT strike 3900 Koszt transakcji (lub premii netto) w piątek (9 lipca cena za lipiec wygaśnięcia) na zakup 4000 Put musimy zapłacić 144 i kiedy sprzedaj 3900 rynku Put daje nam 97. więc nasz koszt netto 144 - 97 47- Maksymalne ryzyko 47 Max Nagroda 4000 - 3900 8211 47 53. (maksymalna wartość spreadu 4000 - 3900 100 rs.) Równowartość 4000 - 47 3953. (Oznacza to, że jeśli rynek zamknie się poniżej 3953, będziemy na tym handlu, a jeśli zamknie się poniżej 3900, otrzymamy maksymalną wartość 100 punktów. Jeśli rynek zamknie się powyżej 4000, stracimy 47, co jest maksimum, które umieściliśmy w tym handlu z naszej kieszeni ---------------------- Ta część dotyczy adresowania najważniejszych elementów planowania handlowego - WYJŚCIE Punkt Stoploss - Cena Gdy wartość spread spada poniżej 25 (tj. z początkowej inwestycji 47, nie jesteśmy gotowi stracić więcej niż 47-25 22 rs) Punkt Stoploss - Czas Kiedy pozostały 4 dni do wygaśnięcia i pozycja jest nadal w stratach Zysk - Kierunek Kiedy mój pogląd na temat kierunku rynków zmienił się z niedźwiedzi na zwyżkowy lub boczny. Sporządzanie zysku - cena Kiedy co najmniej 80 potencjalnych maksymalnych zysków zostaje osiągnięte. Lepiej przejdź do następnej szansy, a potem czekaj na ostatni zysk. WYJŚCIA to coś, co zależy od przedsiębiorcy, więc nie ma dla niego jednego właściwego rozwiązania. Ale powyższe punkty pomogą Ci w przygotowaniu z góry na ewentualność. Kiedy jesteśmy w handlu, emocje zaczynają wpływać na naszą zdolność podejmowania decyzji, warto zatem pomyśleć o nich teraz, gdy nic nie jest zagrożone. Ostatnio edytowane przez Smarttrade 3 maja 2017 o 12:14. Powód: Zmiany dokonane na żądanie z AW10 Re: Strategia handlowa opcji niskiego ryzyka - Opcja Spreads Monitoring Spread trading - Jeśli dobrze nam idzie z ryzykiem 47, aby zrobić 100 rs. Nie martwimy się o utratę 47 rs, więc możemy bardzo dobrze zapomnieć o tym handlu do wygaśnięcia. Ale większość z nas nie może należeć do tej kategorii i chcemy zobaczyć, co się stanie od teraz do wygaśnięcia. Gdy rynek spadnie, cena długich pozycji wzrośnie, a cena krótkiej sprzedaży również wzrośnie. Ale tempo, w którym nasz Put 4000 zyska na wartości, będzie szybsze niż to, co straci 3900 Put. Jeśli rynek się powiedzie 3950 (obecnie w 4003), wówczas premia netto tej pozycji będzie wyższa niż zapłaciliśmy (tj. 47). Podobnie, jeśli powiedzie się poziom 4100, możemy nadal być w stanie zamknąć pozycję i zyskać mniej niż 47 rs. powiedzmy 20 rs. i zmniejszyć naszą stratę z 47 do 20. W każdej chwili, aby monitorować tę pozycję, musimy wziąć obecną składkę netto, którą otrzymamy z rynku. tzn. za 4000 opcji podjąć bieżącą cenę ofertową (cena po lewej stronie książki z tabelą cen) i za 3900 opcja, weź cenę Ask price (tj. cena po prawej stronie książki o kursie cen). Jeśli się zdezorientujesz, postępuj zgodnie z prostą logiką - - Zawsze otrzymujemy najgorszą cenę z rynku (bo nie jesteśmy FII). - Weź najniższą cenę za strajk, który chcesz sprzedać. - Weź najwyższą cenę za strajk, który chcesz odkupić. - Oblicza różnicę i wiesz, jaka jest aktualna wartość Twojej pozycji. Maksymalna wygrana w wysokości 100 zostanie osiągnięta, gdy rynek wygaśnie w dniu wygaśnięcia 30 lipca przed 3900. Podobnie, maksymalne ryzyko 47 występuje również, gdy rynek kończy się powyżej 4000 dni po wygaśnięciu. Możemy bardzo dobrze zamknąć tę pozycję za mniej niż 100 rs nagrody. lub mniej niż 47 r straty przed upływem terminu w dowolnym momencie. Moja silna rada to zamknięcie obu nóg w tym samym czasie. (możesz być skłonny, aby zamknąć tylko luźną nogę, ale to działanie zwiększy ryzyko rozbicia otwartej nogi. Jeśli podzielisz moje przekonanie, jako handlowca powinniśmy patrzeć na zmniejszenie ryzyka, a nie na zwiększenie jego wartości). Ostatnio edytowane przez AW10 10 lipca 2009 o 07:22. Re: Strategia handlu przy niskim ryzyku - Opcja Spreads Kolekcja dobrych postów na FAQ 1) Link do postu, w którym poruszamy punkty dotyczące wyboru strajku prawego dla handlu spreadami - ten wątek ma również dużą ilość informacji na temat rozwoju systemu handlowego przy użyciu Spready. 2) Link do postu podkreślający różnice między spreadem debetowym a spreadem kredytowym 3) Jak zrozumieć dane z tabeli wyników opcji w witrynie NSE 5) Po porównaniu Short Straddle vs Short Strangle i jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy ich wyborze Ostatnia edycja: AW10 23rd Czerwiec 2017 o 02:14. Gdzie zacząć w handlu z opcjami Ten post nie jest związany z produktami SPREAD, ale moje myśli na temat uczenia się, że należy zacząć prawidłowo w OPCJE TRADINGU. W odpowiedzi na następne pytanie - chcę się nauczyć opcji obrotu. Czy musimy być dobrze obeznani z obrotem akcjami. Szczerze mówiąc, mam półtora roku doświadczenia w handlu wahadłowym, które również nie jest aktywnym uczestnikiem. AW10, Lazytrader, uprzejmie poinformuj mnie, jak nauczyć się opcji od samego początku. Przeszedłem przez strony internetowe dostarczone wcześniej i byłem w stanie uchwycić niektóre z nich. Będzie jednak wdzięczny, jeśli wyjaśniono szczegółowo krok po kroku, aby zdobyć wiedzę na temat handlu opcjami. tvrssvk. Postaram się udzielić bardzo praktycznej odpowiedzi, aby rozpocząć handel opcjami. 1) Aby zarabiać w dowolnym handlu (czy to dom, zapasy, towary, opcje czy cokolwiek), pierwszą rzeczą, jaką należy wiedzieć, jest kierunek rynku. Czy możesz zarobić pieniądze, kupując coś, gdy rynek spadnie. Więc najpierw musisz się nauczyć, aby zidentyfikować obecny trend na rynku (w górę, w dół lub na uboczu). Lepiej u jesteś w tym, stały jest twoim fundamentem. Na przykład. 8211 Jeśli jesteś w Nagpur i chcesz pojechać do Delhi, najpierw musisz być na peronie, do którego przyjeżdżają pociągi północy, a następnie musisz wsiąść do właściwego pociągu do miejsca docelowego. Niewiele, tylko zdrowy rozsądek. Ale zdziwisz się, widząc, jak często nie jest śledzony na rynku, gdzie ludzie kupują, gdy rynek idzie na południe. 2) Gdy znasz kierunek rynku lub zapasów, które chcesz handlować, wybierz odpowiednią strategię opcji. 3) Istnieje 6 podstawowych wykresów ryzyka w opcji podstawowej i strategii czasowej. Inna strategia to po prostu połączenie tych 6 podstaw. Są to 8211 Kupuj akcje, Sprzedawaj akcje, Kupuj, Sprzedaj, Kupuj, Sprzedawaj. Poświęć tyle czasu, ile potrzeba, aby zrozumieć je na parametrach, które zamierzam wymienić w następnym punkcie. 4) W przypadku każdej strategii (w tym 6 podstawowych), wiedzieć, jak są konstruowane, co to jest maksymalne ryzyko, co to jest maksymalna nagroda, gdzie jest punkt BREAK-EVEN, jak wykres ryzyka wygląda po wygaśnięciu, odpowiedni warunek rynkowy te strategie. Raz, powinieneś być w stanie narysować wykres ryzyka bez żadnego narzędzia do analizy opcji, a następnie uciec z tego etapu. 5) Rozumieć pojęcie cen opcji, wartość wewnętrzną i wartość czasu, czynniki wpływające na premię opcyjną. Skoncentruj się nie na teorii, ale jak zmiana tych czynników wpłynie na premię. Obejrzyj je w prawdziwym życiu, eksperymentuj z nimi przy użyciu kalkulatora opcji. 6) Na wstępnym etapie możesz spojrzeć na przejście wykresu ryzyka od teraz do końcowego etapu po wygaśnięciu, różne opcje Grecy itp. Różne strategie, które są połączeniem 6 podstawowych strategii. Na tym etapie doradzę, aby rozpocząć korzystanie z narzędzia. IMO, Professional8217s nie staje się handicapem bez narzędzia. On wie, jak pracować bez narzędzi. A jeśli dostaną narzędzia, to ich wydajność i wydajność powiększają się. Wiedzą, co robią, lub co chcą robić, ponieważ mają solidne podstawy. IMO, wspaniałe narzędzie w ręku małpy nie różni się od banana lub kamienia w ręku. Bo małpa doesn8217t wie jak się z niego najlepiej. Ale daj wspaniałe narzędzie zawodowe, a zobaczysz różnicę. Istnieją różne podejścia, aby się uprzyjemnić (czytać książki, podejmować mentoring, grać na rynku i nauczyć się ciężkiej drogi, przejść do szkoły itp.). Decyzja jest twoja. Ale bądź ostrożny przy wyborze miejsca lub opcji, na które chcesz. Jeśli czytasz złą książkę, idź do niewłaściwej osoby na trening, zrób zły kurs itd. Będziesz marnować zasoby (czas, pieniądze, energię itp.). Jest to po prostu podstawa w handlu opcjami, abyś mógł właściwie planować inwestora opcji. Pamiętaj, że to doesn8217t sprawia, że ​​nadal przedsiębiorca. Handel dotyczy Mona pieniędzy, psychologii, mgmt ryzyka, testowania systemu itp., Które wykraczają poza zakres tego postu. Last but not least, nie ma zdefiniowanej ścieżki, którą należy przestrzegać, aby zacząć handlować opcjami, takimi jak pierwsze akcje, futures, a następnie opcje. Jeśli jest to zrobione właściwie, możesz zacząć od razu w opcjach, bez wchodzenia w akcje itp. Jeśli wiesz, że giełda papierów wartościowych (lepiej mieć dobre wyniki w obrocie giełdowym), to kilka początkowych kroków nie jest wymaganych. Ale to nie jest ograniczenie, nawet jeśli nigdy nie było obrotu akcjami. Dopóki uczysz się czytać trend rynkowy, możesz zacząć od handlu opcjami. W Internecie można znaleźć wiele dobrych zasobów, aby poznać opcje. Niektóre z nich to: - 1) CBOE dot. COM Centrum informacyjne - sekcja 2) 888Options - punkt dot. Witryny COM 3) NSE site quotHome gt NCFM gt - moduły NCFM - zajrzyj do sekcji i sprawdź materiały do ​​nauki na temat następujących modułów - pochodne akcji: Moduł dla początkujących - Instrumenty pochodne Moduł Market (Dealers) - Opcje Trading Strategies Module 4) INVESTOPEDIA dot COM Ostatnio edytowane przez AW10 6th maj 2017 o 07:48. Re: Strategia handlowa opcji niskiego ryzyka - Opcja Spreads to świetny temat dla początkujących, takich jak ja. Jeśli zrozumiałem cię poprawnie, w podanym przykładzie można osiągnąć zysk Rs 100 (co jest maksymalnym możliwym) po wygaśnięciu, jeśli NIFTY zamknie się poniżej 3900 w chwili wygaśnięcia. Przypuszczam, że wahania cen Stawek są takie, że składka netto nigdy nie przekroczy Rs. 100 w międzyczasie przed wygaśnięciem. Aby uzyskać lepszy pomysł, chciałbym zadać ci pytanie na temat dwóch sytuacji. a) Kupuję to Bear Put Spread z 20 dniami do wygaśnięcia, a następnego dnia NIFTY rozbija się na 3900. Jakiego zwrotu mogę się spodziewać, zamykając ten Spread od razu b) Inna sytuacja: The Nifty spada do 3900 z 10 dniami pozostały do ​​wygaśnięcia. Jeśli zamknę pozycję, to otrzymam lepszy lub gorszy zwrot z inwestycji w Rs 47 w porównaniu do sytuacji a) Strategia niskiego ryzyka o wysokim ryzyku 04232017 8:00 EST Ta strategia to trzyczęściowe zabezpieczenie, które ustanawia dwucyfrowe roczne stopy zwrotu z dywidend, przy jednoczesnym wyeliminowaniu ryzyka rynkowego w akcjach bazowych, mówi Michael Thomsett z ThomsettOptions. Ostatnio zadałem kilka pytań o kołnierzyk dywidendowy. Jedną z nich było: "Czy publikujesz listę zapasów do obroży z dywidend na twojej stronie internetowej? Ponieważ moja jest witryną edukacyjną, a nie usługą doradczą, nigdy nie zalecam. Obwiednie dywidend, które wprowadzam do portfela wirtualnego, są przykładami tego, jak działa strategia. Za każdym razem, gdy cena porusza się, nawet nieznacznie, relacje między opcjami i stanami również się zmieniają. Po zrozumieniu elementów tego handlu można znaleźć kołnierze dywidend z niewielką ilością badań. Nie miałem kłopotów ze znalezieniem ich w ostatnim miesiącu, otworzyłem pięć z nich. Ale nie są to strategie ustalone, ponieważ czas wprowadzania jest kluczowy. Kolejne pytanie dotyczy postrzeganej utraty podczas wykonywania put: Jeśli używam długiego wprowadzenia i sprzedaży akcji podczas strajku, muszę wziąć stratę na put. quot To nieprawda. Aby zrozumieć kołnierz dywidendowy, musisz odejść od tradycyjnego widoku każdej opcji jako oddzielnych transakcji. Ponieważ otworzysz krótkie połączenie i długie wstawienie, pomyśl o tym jako jednej pozycji. Długa pozycja jest opłacana przez krótki call, więc twoja podstawa w pozycjach opcji zbiorowych wynosi zero (lub może niewielki kredyt). Oznacza to, że kiedy zbliża się ostatni dzień obrotu (tak jak to miało miejsce w ubiegły piątek), prawdopodobnie wystąpi jeden z dwóch wyników: połączenie jest w toku, a Twoje udziały są odwoływane. Wkładka przestaje być bezwartościowa. W tym wyniku korzystasz z dywidendy, dowolnego kredytu w opcjach oraz wszelkich zysków kapitałowych w akcjach. Zakład jest w pieniądzu, a ty wykonujesz swój put, pozbywając się akcji po strajku. Krótkie wezwanie traci ważność. Tutaj także wynik netto to zyski z dywidendy, zyski kapitałowe i wszelkie kredyty w opcjach. W obu przypadkach osiąga się korzystny wynik, oparty głównie na zarobkach na dywidendę i bez ryzyka rynkowego. Więc gdzie można to zepsuć NEXT PAGE: Sposoby dokonywania kolportacji dywidend W tym tygodniu dwie z kołnierzy dywidendowych z kwietniowymi stokami były kwaranżowymi kołami do wypłaty dywidend, co oznacza, że ​​krótkie wezwanie wygasa w maju. Myślę, że jest to jeden z wielu sposobów wykonania kołnierza dywidend, zwłaszcza jeśli nie masz ochoty zarabiać na dywidendę, a następnie konwertuje na objęte połączenie. Oto dwa wyniki: General Dynamics (GD) składa się ze 100 udziałów 70,31, 70 APR i 70 MAY. W piątek akcje były warte 66,56, więc skorzystałem z długich put i sprzedałem 100 akcji 70, biorąc 31 straty. Zamknąłem również telefon MAY 70 i zarobiłem 155. To nie był zły wynik, biorąc pod uwagę fakt, że w ramach tego handlu zarobiłam również dywidendę w wysokości 56 w dniu 8 kwietnia. Colgate-Palmolive (CL) składała się z 100 akcji kupionych 116,75, długiego APR 115 i krótkiego połączenia z 115 możliwych. Problem z tym stanowiskiem polega na tym, że strajki są znacznie niższe od podstaw w magazynie. Tak więc w piątek pozwoliłem, aby wystawienie wygasło, było bezwartościowe i zostawiłem wezwanie MAY na miejscu. Jest to obecnie objęta pozycją połączenia, ale problem pozostaje, że połączenie jest w pieniądzu, a strajk jest niższy od ceny nabycia akcji. Podstawę w wezwaniu należy uznać za zerową, ponieważ jej premia została wykorzystana do zakupu zakładu. Więc na tym mam problem Mam do czynienia z wygaśnięciem Maysa. Wersja kalendarzowa kołnierza dywidendowego pozostawia wiele do życzenia. Łatwiej go znaleźć, ponieważ późniejsze wygasanie połączenia ma więcej wartości czasowej. Ale nie można polegać na sytuacji takiej jak General Dynamics (GD), w której byłem w stanie zrekompensować korzystne wezwanie do pozytywnej zmiany w akcje (poprzez ćwiczenia put). Znacznie lepiej jest znaleźć rzadsze, ale bardziej realistyczne wygaśnięcia opcji w tym samym miesiącu. Pamiętaj jednak, że wirtualne portfele są przeznaczone do celów edukacyjnych, więc możemy dużo się nauczyć, wprowadzając strategie, które na początku wydają się dobre, ale nie są tak dobre, jak nam się wydawało. Włącz obsługę JavaScript, aby wyświetlić komentarze powered by Disqus.